摘要
利用偏微分方程基本解的方法,得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程,从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。
By using the basic solution of the PDE theory, we have obtained the power function options pricing equation. Consequently, the pricing formulation is obtained of the option raising-and-faUing prediction.
出处
《江西科技师范学院学报》
2006年第4期100-102,共3页
Journal of Nanchang Vocational & Technical Techers' College
基金
江西省自然科学基金资助项目(0511008)
关键词
幂函数族期权
偏微分方程基本解
期权定价
power function options
basic solution of the PDE theory
option pricing
