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具有连续红利支付的双敲出期权定价的一个公式
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摘要
本文考虑有连续红利支付的双障碍敲出期权的定价问题,并建立数学模型,运用障碍撞击概率推导出双障碍敲出期权的一个定价公式。
作者
周丽娟
机构地区
华中科技大学
出处
《商场现代化》
北大核心
2006年第12X期393-393,共1页
关键词
障碍撞击概率
双障碍敲出期权
连续红利
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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商场现代化
2006年 第12X期
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