摘要
讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.
Some properties for a double type-insurance risk model are considered, where the claim and policies number processes are independent, and the claim processes are generalized compound Poisson processes. A general formula of the ruin probability for this model is given, and a upper bound for the ruin probability is got.
出处
《湘潭大学自然科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期17-21,共5页
Natural Science Journal of Xiangtan University
基金
国家自然科学基金资助项目(10572048)
关键词
广义复合双Poison过程
矩母函数
鞅
破产概率
generalized compound two Poisson processes
moment generating funcation
Martingale
ruin probability
