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两种路径依赖重置期权的设计与定价 被引量：3

The Design and Pricing of Two Reset Options
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摘要 本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。 In this paper, we design two path-dependant reset options in the Black-Scholes model, and get the analytical formulas of the prices by virtue of risk-neutral pricing theory.
作者 张曙光 陈玲
机构地区 中国科学技术大学统计金融系
出处 《运筹与管理》 CSCD 2006年第6期91-94,共4页 Operations Research and Management Science
基金 国家自然科学基金项目(10201029)
关键词 金融学 重置期权 路径依赖 风险中性定价 finance reset option path-dependant risk-neutral pricing
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献4

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引证文献3

二级引证文献1

运筹与管理
2006年 第6期

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