常利率下带干扰的Cox模型的破产概率被引量：2

THE RUIN PROBABILITY FOR COX MODEL DISTURBED BY DIFFUSION UNDER THE CONSTANT INTEREST RATE

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摘要讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程. In this paper,we investigate the probability of ruin in the COX Model With disturbed by diffusion Under a Constant Interest Rate. Integral equations are obtained that the probability of ruin satisfy.

作者熊双平

机构地区上海师范大学数理信息学院

出处《经济数学》 2006年第3期247-251,共5页 Journal of Quantitative Economics

关键词破产概率微积分方程利率 COX模型 Ruin probability ,integral equation ,Cox model ,interest rate

分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]

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