风险投资的最优组合决策

本文根据风险投资的收益性和风险性，运用数理统计方法，以收益率的样本均值表示平均收益率，以样本方差表示投资方案的风险，以收益率的协方差和相关系数表示投资方案的关联程度，并在此基础上构造出三种风险投资的最优组合模型：最小风险组合投资模型、最小风险有效组合投资模型和最大收益有效组合模型。最后运用有关指标和模型对股票投资进行实例分析，说明风险投资最优组合模型的实际意义。