摘要
本文研究一类状态由随机微分方程确定的脉冲型随机控制的平稳问题,证明了最佳脉冲控制的存在性并得以具体刻画。
Studied in this paper are a class of stationary problems about stochastic controls of impulse type which were generated by stochastic differential equations, the existence of optimal impulse control is proved and the expression is given.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2007年第1期45-49,共5页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
基金
国家自然科学基金(10671168)
江苏省自然科学基金(BK2006032)
关键词
随机微分方程
脉冲控制
平稳问题
变分方程
stochastic differential equations
impulse control
stationary problem
variational equation