摘要
本注记在一定条件下证明了倒向随机微分方程(简记为BSDE)的解满足时齐性,并给出其在金融市场中的解释。
In this note, we give the detail proofs of time-homogeneity of the solution of backward stochastic differential equation （BSDE in short） and their explanations in financial market.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2007年第1期168-170,共3页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
关键词
倒向随机微分方程
时齐性
投资组合
backward stochastic differential equation
time-homogeneity
portfolio
