Mean—CVaR模型下含无风险资产时的两基金分离定理
摘要
本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下资产组合的Mean-CVaR模型,得到了此模型下含有无风险资产时的两基金分离定理.
出处
《科技咨询导报》
2007年第3期168-169,共2页
Science and Technology Consulting Herald
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