期刊文献+

应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究 被引量:11

下载PDF
导出
摘要 度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
作者 张文 张屹山
机构地区 吉林大学商学院
出处 《南方金融》 北大核心 2007年第2期12-14,33,共4页 South China Finance
  • 相关文献

参考文献9

  • 1Artzner P, Delbaen .F, et al. Coherent measures of risk [J]. Math Finance, 1999, 9(3):203-228.
  • 2Beirlant J, Teugels J L, Vynckier P. Practical Analysis of Extreme Values. Leuven University Press, Leuven, 1996.
  • 3Danielsson J, Hartmann P, C G de Vries. The cost of conservatism: extreme returns, Value at Risk, and the Basle 'Multiplication factor'. Risk, 1998, (11): 101-103.
  • 4Embrechts P, Resnick S, Samorodnitsky G. Living on the edge. Risk, 1998(1):96-100.
  • 5Dodd E L. The greatest and least variate under general laws of error.Trans, Amer, Math, Soc, 1923(25):525-539.
  • 6Frechet M. Sur la loi de probabili de l'ecart, maximum .Ann, Soc, Polonaise Math, Cracow, 1927, (6): 93-116.
  • 7Fisher R A, Tipper L H C. Limiting forms of the frequency distributions of the largest of smallest member of a sample. Proceeding of Cambridge Philosophsical Society, 1928 (24): 180-190.
  • 8Gumbel E J .Statistics of extremes. New York: Columbia University Press, 1958.
  • 9Jenkinson A.F .The frequency distribution of the annual maximum (or minimum) values of meteorological elements. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Scoiety, 1955 (87): 158-171.

同被引文献148

引证文献11

二级引证文献51

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部