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随机模型在商业银行流动性风险管理中的应用

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摘要本文根据商业银行流动性缺口变化的随机特征,以收益最大化作为约束条件,构造最优现金(等价物)持有量随机模型,并在此基础上探索在当前市场环境下我国商业银行进行流动性优化的思路和方法。

作者陈倩媚

机构地区广东农工商职业技术学院

出处《海南金融》 2007年第3期71-73,76,共4页 Hainan Finance

关键词商业银行流动性缺口随机模型流动性风险管理最优现金(等价物)持有量

分类号 F830.33 [经济管理—金融学]

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海南金融

2007年第3期

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