摘要
本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.
In the classical ruin model, we assume that the premium income is a Poisson process, too, and the model is modified by the inclusion of interest on the surplus. Approximation, upper bound and lower bound for the ultimate ruin probability is derived by transition.
出处
《经济数学》
2006年第4期331-341,共11页
Journal of Quantitative Economics
基金
国家自然科学基金项目(10571051)
高校博士点基金项目(20040542006)
关键词
复合POISSON过程
利率
转移概率
破产概率
近似公式
上下界
Compound Poisson process, interest, transition, ruin probability, approximation, upper/lower boundSubject
