摘要
本文采用前向打靶格方法计算了巴拉期权和巴黎期权的价格.
In this paper, using forward shooting target grid method,the prices of Parasian options and Parisian options are computed.
出处
《数学理论与应用》
2007年第1期5-7,共3页
Mathematical Theory and Applications
基金
国家自然科学基金资助(10371088)
关键词
前向打靶格方法
巴拉期权
巴黎期权
Forward shooting target grid method Parasian options Parisian options.
