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具有EGARCH-SGED误差项的时序的单位根检验 被引量：3

Unit root test on time series with EGARCH-SGED error
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摘要 在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有EGARCH-SGED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数变化对临界值的影响. In this paper, the ADF unit root test of the time series with EGARCH-SGED error has been discussed by Monte Carlo simulation , The results show.if the generating progress is AR（1）-EGARCH-SGED, the Fuller critical value of Zt statistic can be used, but it will be unvalid for the Zρ statistic, if one want to use the Zρ statistic, it must be adjusted.
作者 王淑良
机构地区 攀枝花学院计算机学院
出处 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2007年第2期56-59,63,共5页 Journal of Shandong University of Technology:Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金资助项目(70371061) 重庆市自然科学基金资助项目(CSTC 2005BB8098)
关键词 EGARCH—SGED误差 ADF单位根检验 EGARCH S-GED ADF unit root test
分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献7

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共引文献2

同被引文献26

引证文献3

二级引证文献5

山东理工大学学报（自然科学版）
2007年 第2期

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