金融风险度量模型——VaR模型及其发展

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摘要近20年来，随着世界经济一体化的发展及衍生工具市场的迅猛发展，金融市场得到了迅猛地发展，同时也带来了市场波动性的加剧和市场风险的复杂化。为了防范和控制金融风险，加强和完善金融风险管理，诞生了各种结合金融工程理论和数学方法的风险计量和管理工具。其中，VaR（Value—at—risk）风险管理技术可以测量风险，即将风险定量化，是目前金融市场风险管理的主流方法，

作者陈博文

机构地区山东大学管理学院

出处《集团经济研究》北大核心 2007年第05S期201-202,共2页

关键词风险度量模型金融市场 VAR模型金融风险管理市场风险管理世界经济一体化金融工程理论风险管理技术

分类号 F830.59 [经济管理—金融学]

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