期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路
被引量：
2
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型。
作者
胡荣芳
机构地区
武汉科技大学文法与经济学院
出处
《现代商业》
2007年第06X期13-14,共2页
Modern Business
关键词
VAR
均值-方差模型
均值-VAR模型
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
5
参考文献
3
共引文献
28
同被引文献
5
引证文献
2
二级引证文献
0
参考文献
3
1
李旻,徐丹.
VaR约束下的均值方差及其应用[J]
.科教文汇,2006(10):133-134.
被引量：2
2
文凤华,马超群,巢剑雄.
风险度量新趋势分析[J]
.湖南大学学报（自然科学版）,2001,28(6):122-127.
被引量：6
3
杜海涛.
VaR模型在证券风险管理中的应用[J]
.证券市场导报,2000(8):57-61.
被引量：23
二级参考文献
5
1
马超群，系统工程理论与实践，2001年，20卷，4期，85页
2
Bede R，Financial Analysis J，1995年，51卷，5期，12页
3
王春峰,万海晖,张维.
金融市场风险测量模型——VaR[J]
.系统工程学报,2000,15(1):67-75.
被引量：170
4
马超群,李红权,徐山鹰,杨晓光,李晖.
风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用[J]
.系统工程理论与实践,2001,21(4):74-79.
被引量：18
5
穆争社.
信贷配给对货币政策有效性的影响[J]
.中央财经大学学报,2004(1):40-44.
被引量：15
共引文献
28
1
李金水.
中国证券市场风险防范研究[J]
.投资与创业,2021(19):11-13.
2
周爱霞,张行南,夏达忠.
洪灾风险度量方法研究[J]
.水利学报,2007,38(S1):490-494.
被引量：3
3
文凤华,马超群,兰秋军,任德平,杨晓光.
一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究[J]
.中国管理科学,2004,12(z1):197-203.
被引量：1
4
王源嫄.
VAR方法及其在股票投资组合中的应用[J]
.中国投资（中英文）,2013,0(S1):149-150.
5
张蒙,杨国孝.
期望不足量在信用风险中的应用[J]
.管理科学,2004,17(5):75-80.
6
程宁博.
陕西省副省长李堂堂寄语省新闻出版局新班子 唱主调吹正风鼓大劲 实现全省出版产业又快又好发展[J]
.今传媒,2006,14(08X):15-15.
7
吴谦.
包装用纸上市公司2006年上半年经营业绩(二)[J]
.造纸信息,2006(10):26-26.
8
韦美雁.
基于遗传算法的VaR计算[J]
.沿海企业与科技,2007(2):37-39.
9
中国人民银行洛阳市中心支行课题组,张银仓,刘献利.
金融控股集团公司风险评价指标体系设计[J]
.济南金融,2007(3):32-37.
被引量：3
10
李杰辉.
VaR模型与寿险投资风险管理[J]
.福建金融管理干部学院学报,2007(4):17-23.
同被引文献
5
1
李苏.
投资组合模型及其边界分析[J]
.宁夏大学学报（自然科学版）,2005,26(3):233-235.
被引量：2
2
任飞,李金林.
资产配置理论与模型综述[J]
.生产力研究,2007(7):140-142.
被引量：3
3
李旻,徐丹.
VaR约束下的均值方差及其应用[J]
.科教文汇,2006(10):133-134.
被引量：2
4
王春峰,万海晖,张维.
金融市场风险测量模型——VaR[J]
.系统工程学报,2000,15(1):67-75.
被引量：170
5
姚京,李仲飞.
基于VaR的金融资产配置模型[J]
.中国管理科学,2004,12(1):8-14.
被引量：50
引证文献
2
1
王菁菁.
基于均值——VAR的投资组合模型[J]
.商场现代化,2009(19):82-83.
2
徐皓.
基于AMA的均值—方差模型在大类资产配置中的应用[J]
.中国市场,2017(28):59-60.
1
王兵,苏健.
保险资产配置比例问题的实证研究[J]
.南方金融,2013(6):76-79.
被引量：3
2
任娜.
浅析小额贷款公司信用风险管理[J]
.中国外资,2011(12):43-43.
被引量：5
3
陈诚,韩晓峰.
我国企业年金基金投资风险及控制策略研究——基于均值-VAR模型[J]
.保险职业学院学报,2011,25(3):28-33.
被引量：5
4
蒋翠侠,刘玉叶,周莹莹.
基于分位数回归的均值-VaR组合投资决策分析[J]
.郑州航空工业管理学院学报,2015,33(1):28-33.
5
郭恒泰.
增值税转型及对会计核算的影响[J]
.税务研究,2010(5):55-56.
被引量：1
6
姚宗均,常静,姚兵.
货币政策调控流动性过剩的局限性分析[J]
.商业文化（学术版）,2008(2).
7
郑先炳.
货币政策局限性分析[J]
.中央财政金融学院学报,1992(2):69-73.
被引量：1
8
陈全贵.
选择珠江三角洲对外开放的新通道──关于广东走向国际金融市场的政策建议[J]
.国际经贸探索,1994,10(1):52-57.
9
韩士专,彭进.
金融抑制与中国金融体制改革研究[J]
.财会通讯（下）,2009(11):67-70.
被引量：4
10
姚京,李仲飞.
从管理风险的角度看金融风险度量[J]
.数理统计与管理,2010,29(4):736-742.
被引量：1
现代商业
2007年 第06X期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
