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基于违约远期LIBOR的利率期权的定价 被引量：1

Pricing of Interest Rate Options on the Defaultable Forward LIBOR
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摘要 假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的,利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式. Due to the assumption that defauhable forward LIBOR is lognormally distributed under the forward measure, several pricing formulas of a caplet, a cap, a floor and a floorlet on the defaultable LIBOR are derived by using the Black＇s formula.
作者 于洋 李红梅 刘艳春
机构地区 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大学数学系 辽宁大学工商管理学院
出处 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2007年第2期132-135,共4页 Journal of Liaoning University：Natural Sciences Edition
关键词 LIBOR 违约风险 利率期权 Black公式 LIBOR default risk interest rate option Black＇s formula
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
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参考文献7

二级参考文献17

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共引文献7

同被引文献5

二级引证文献6

辽宁大学学报（自然科学版）
2007年 第2期

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