摘要
本文在矩型估计量的基础上提出了一类新的矩型估计量,讨论了其强弱相合性,并在一定条件下证明了它的渐近正态性.
In this paper,a new kind of moment-type extreme value index estimator was proposed, and its weak and strong consistency, asymptotic normality were obtained.
出处
《西南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期61-65,共5页
Journal of Southwest University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(70371061)
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
关键词
矩型估计量
强弱相合性
渐近正态性
Moment-type extreme value index estimator
strong and weak consistency
asymptotic normality