摘要
在一类单调性条件下,运用对偶技巧和Ekeland变分原理,得到了初始和终端状态都有约束情形时,一类完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理,这里正向系统扩散项中不含控制变量,但控制域允许非凸.
The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system with state constraints is presented under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable, while the control domain allows unconvex.
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第1期44-48,82,共6页
Journal of Shandong University(Natural Science)
关键词
最大值原理
正倒向随机控制系统
针状变分
状态约束
EKELAND变分原理
maximum principle
forward-backward stochastic control system
spike variation
state constraints
Ekeland variational principle
