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最大数学期望的几个重要性质 被引量:1

Properties of maximal mathematical expectation
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摘要 最大数学期望与g-期望一样都是非线性的,这两种非线性的数学期望之间存在某些联系.通过g-期望的性质或最大数学期望的定义得到了最大数学期望的某些重要性质. Maximal mathematical expectation is nonlinear as well as g-expectation. There are some connections between these two nonlinear expectations. Some special useful properties are obtained by the definition of maximal mathematical expectation or via g-expectation.
出处 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期92-94,共3页 Journal of Shandong University(Natural Science)
关键词 最大数学期望 G-期望 倒向随机微分方程 maximal mathematical expectation g-expectation backward stochastic differentialequation
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献6

  • 1彭实戈.倒向随机微分方程及其应用[J].数学进展,1997,26(2):97-112. 被引量:72
  • 2Chen Zengjing,Pactfic Rim Conf Math,1998年
  • 3Chen Zengjing,Econometrica,1998年
  • 4Chen Zengjing,科学通报,1998年,43卷,96页
  • 5Peng Shige,Pitman Research Notes in Math,1996年,364卷,141页
  • 6Tang S,SIAM J Control Optim,1994年,32期,1447页

共引文献12

同被引文献5

引证文献1

二级引证文献1

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