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利率互换及其衍生产品定价模型 被引量:1

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摘要 本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定价思想及方法也适用于其它一些互换的定价。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期95-97,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献4

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二级参考文献7

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共引文献21

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引证文献1

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