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线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数 被引量：1

On the Discounted Penalty Function in a Two-step Premium Rate Model with Linea Dividend Barrier
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摘要 在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率. The classical compound Poisson risk model with a two-step premium rate is considered in this paper, which is under the linear dividend barrier. Gerber-Shiudiscounted penalty function is studied. The main purpose is to deduce the integro-differential equations and the partial integro-differential equations for the discounted penalty function. Lundberg fundamental equation is given also.
作者 杨莉 孙浩 田兴虎
机构地区 西北工业大学应用数学系 宁夏大学数学与计算机学院
出处 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第11期58-67,共10页 Mathematics in Practice and Theory
基金 国家自然基金(79970022) 航空科学基金(02J53079) 陕西省自然基金(N5CS0002)
关键词 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-Shiu贴现罚金函数 两步保费率 红利边界 classical compound poisson risk model probability of ultimate ruin gerber- Shiudiscounted penalty function two-step premium dividend barrier
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献9

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引证文献1

二级引证文献1

数学的实践与认识
2007年 第11期

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