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期权B—S定价模型与VaR值的计算
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摘要
本文介绍了Black—Scholes期权定价模型和风险VaR（在险价值）的基本理论，并通过计算东支付红利的欧式看涨期权的VaR值，给予了理论有力支持。本文的方法对其他期权的风险度量同样适用。
作者
阿民布和
白通拉嘎
机构地区
内蒙古工业大学管理学院
出处
《北方经济（学术版）》
2007年第5期74-75,共2页
Northern Economy
关键词
期权
BLACK-SCHOLES模型
VAR风险度量
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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北方经济（学术版）
2007年 第5期
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