摘要
研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法,解决了该最优投资选择问题.
A type of stochastic optimal control problem a rising from an optimal portfolio choice problem is studied. Based on the classical convex variational technique, the local necessary condition is given. The portfolio problem is discussed based on the combination of the necessary condition with a direct construction method.
出处
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期7-11,15,共6页
Journal of Shandong University(Natural Science)
基金
国家自然科学基金资助项目(1047107910071044)
关键词
投资选择
最优控制
局部必要条件
portfolio choice
optimal control
local necessary condition