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非线性GARCH模型在人民币汇率预测中的应用 被引量：2

Application of Nonlinear GARCH to Prediction of Exchange Rate of RMB
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摘要 介绍了时间序列处理中常用的非线性GARCH模型,对汇改以来人民币对美元汇率进行预测.在论证GARCH模型可行性基础上,采用一步向前预测方法对实际数据进行预测,得到了较好的结果. This paper introduces the nonlinear GARCH model to do prediction. After the validation of feasibility, the model is applied and good result is achieved.
作者 陈志民 陈恩爱 杨乃如
机构地区 杭州职业技术学院
出处 《宜春学院学报》 2007年第2期57-59,共3页 Journal of Yichun University
基金 杭州职业技术学院规划课题基金资助项目(编号:2007-2-011)
关键词 汇率预测 GARCH模型 非线性 可行性 Prediction of Exchange rate, GARCH model, nonlinearity, feasibility
分类号 O141.4 [理学—基础数学]
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参考文献9

二级参考文献23

共引文献170

同被引文献17

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引证文献2

二级引证文献18

宜春学院学报
2007年 第2期

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