中国股票市场波动性实证研究
摘要
利用GARCH-M和EGARCH模型实证分析了中国沪深股票市场的波动性,研究结果表明沪深股票市场波动持续的时间长,波动存在显著的非对称性,为即将推出的沪深300股票指数期货提供了一套有效的市场分析工具。
出处
《中国高新技术企业》
2007年第5期43-44,共2页
China Hi-tech Enterprises
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