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VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略
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摘要
VAR法(Value at Risk,风险价值)是现代西方国家最具有代表性的风险管理模式和管理方法。本文认为,我国商业银行在信贷风险管理运用中,应克服制度与技术上的障碍,加快我国数据库建设,建立先进的管理信息系统,与其他风险管理手段相结合,不断完善银行的内部评级体系,在基本的风险控制框架内大胆开展业务。
作者
黄志云
机构地区
江西师范大学财政金融学院
出处
《价格月刊》
北大核心
2007年第6期67-69,共3页
关键词
信贷风险
VAR法“盯市模式”
“厚尾”问题
分类号
F830.51 [经济管理—金融学]
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