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基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型 被引量:1

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摘要 本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Monte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理。
作者 孙清 蔡则祥
出处 《南京社会科学》 CSSCI 北大核心 2007年第7期45-50,共6页 Nanjing Journal of Social Sciences
基金 江苏省高校自然科学基金项目(编号06KJD120088) 南京审计学院资助项目(编号NSK2005/36)的研究成果之一。
  • 相关文献

参考文献16

二级参考文献75

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引证文献1

二级引证文献30

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