摘要
本文研究了连续分布函数变点的非参数统计推断问题.利用秩统计量和次序统计量,获得了变点的一种估计,不仅论证了点估计的强相合性,而且讨论了假设检验和区间估计.
In this paper, we study the nonparametric statistical inference for one distribution change point. By using rank statistic and order statistic, we obtain the asymptotically strongly consistent estimator of it, the hypothesis test and interval estimation are also discussed.
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2007年第4期461-466,共6页
Journal of Mathematics
关键词
变点
经验分布函数Brown桥
区间估计
change point
empirical distribution
Brownian bridge
interval estimation
