风险投资组合的数学模型与分析

组合投资是风险管理的一个重要工具,所谓组合投资即不把全部的资金都投资到一家企业,而是分散投资到多家不同的企业里.如果风险投资者只投资一家企业,这家企业一旦经营失败.那等于风险资金全部付诸东流.但如果把资金分散投资于不同的多个项目,即使有部分项目失败,其他项目的盈利也可以弥补失败项目的损失.研究组合投资优化具有十分重要的意义。