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Delta-normal风险价值计算法的理论探析
被引量:
2
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摘要
风险价值的计算主要有三种方法,Delta-Normal法是最常用的方法。文章介绍了衡量收益率的方法,Delta-Normal法计算的理论推导过程,然后运用Delta-Normal法计算了深康佳-中石化组合的风险价值,最后指出此法的优点与不足。
作者
龙应贵
机构地区
西南科技大学经济管理学院
出处
《市场论坛》
2007年第6期43-44,40,共3页
Market Forum
关键词
风险价值
Delta-Normal法
收益率计量
分类号
F22 [经济管理—国民经济]
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