期刊文献+

计量经济与计量金融——从经济理论建模到统计理论检模各有侧重 被引量:2

原文传递
导出
摘要 把传统的计量经济学再区分为计量经济和计量金融似乎没有必要,并且也难于划出这二者之间的分界线。但是这种区分并非完全没有理由。一是缘于计量经济学的历史发展,二是出自金融数据的特殊性。
出处 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 1997年第4期47-50,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics
  • 相关文献

同被引文献12

  • 1刘丹,杨德权.关于VaR若干度量方法的准确性的比较研究[J].预测,2004,23(4):56-60. 被引量:6
  • 2Rogachev A. Dynamic Value-at-Risk[Z]. http://www.gloriamun di.org/,2002.
  • 3Berkowitz J,O'Brien J. How accurateare the value-at-risk models at commercial banks?[J]. Journal of Finance, 2002,(6):1093~1112 .
  • 4Pan M S, Chan K C, Fok C W. The distribution of currency f utures price changes: a two-piece mixture of normal approach[J]. International Review of Economics and Finance,1995,(4):69~78.
  • 5Dowd K,Blake D,Cairns A. Long-term Value at Risk[Z]. http:// www.gloriamundi.org/,2003.
  • 6Linsmeier T J. Value at Risk[J]. Financial Analysts Journal,20 00,(2): 47~67.
  • 7Fernandez V. Risk management under extreme events[J]. International Review of Financial Analysis,2005,(14):113~148 .
  • 8Ait-Sahalia Y,Lo A W. Nonparametric risk management and implied risk aversion[J]. Journal of Econometrics,2000,(94):9~51 .
  • 9埃德加.E.彼得斯.资本市场的混沌与秩序[M].北京:经济科学出版社,1999..
  • 10封建强.沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究[J].统计研究,2002,19(4):34-38. 被引量:55

引证文献2

二级引证文献12

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部