经济资本给定下求解最优分配研究

随着新巴塞尔协议的诞生，对经济资本的讨论成为一个热点课题。我们要解决的问题是在经济资本一定的情况下如何进行经济资本的分配。本文通过建立经济资本的优化分配模型，并在期望测度下计算出了模型的结果是VaR的形式。