摘要
设{Xn,n≥1}为严平稳的m相依随机变量序列,f(x)为X1的概率密度函数,基于样本X1,X2,…,Xn,构造了密度函数f(x)的核估计,并利用独立同分布样本的性质证明了f(x)核估计的r阶平均相合、逐点相合和一致强相合性.
Let {X,, n ≥ 1} be a strict stationary sequence of m-dependent random variables with probability density function f(x). Based on m-dependent samples, the kernel estimator forf(x) is constructed, and with the application of the property of i. i. d. samples, the consistency in r-order mean, the pointwise strong consistency and strong uniform consistency are shown under suitable conditions.
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第4期507-510,共4页
Journal of Jilin University:Science Edition
基金
国家自然科学基金(批准号:10571073)
吉林大学"985工程"项目基金
关键词
M相依样本
密度函数
核估计
相合性
m-dependent samples
density function
kernel estimator
property of consistency