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推动利率期限结构动态变化的宏观经济因素 被引量:1

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摘要 将宏观经济与利率期限结构结合起来是当前金融学和宏观经济学研究的前沿领域之一,利率期限结构的宏观-金融模型试图回答的问题是宏观经济如何影响利率期限结构的动态变化。本文将依据宏观-金融模型对推动利率期限结构动态变化的宏观经济因素进行分析并阐述模型在我国的应用前景。
作者 叶菲 汪轶
机构地区 西南财经大学
出处 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2007年第7期40-42,共3页 Shanghai Finance
  • 相关文献

参考文献5

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  • 4Litterman,R.,Scheinkman,J. Common Factors Affecting Bond Retuns. Journal of Fixed Income,1:54-61
  • 5长城证券研究报告.国债收益率曲线的比较研究

同被引文献4

引证文献1

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