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基于“已实现”波动率的GARCH和ARFIMA模型预测能力比较研究

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摘要 通过基于“已实现”波动率,对上证综合指数收益波动基本统计特性进行分析。结果表明基于“已实现”波动率的ARFIMA组模型的预测能力要明显优于GARCH模型,对数“已实现”波动率的ARFIMA模型预测能力最好。
作者 刘洋 王欣欣
机构地区 东北大学工商管理学院
出处 《现代商业》 2007年第17期39-39,共1页 Modern Business
关键词 “已实现”波动率 GARCH模型 ARFIMA模型
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
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参考文献1

二级参考文献10

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共引文献8

现代商业
2007年 第17期

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