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基于息票剥离法的沪市国债利率期限结构实证分析
被引量:
2
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摘要
本文采用静态估计的息票剥离法,选取上海证券交易所国债价格数据进行了简单的实证分析,结果表明长期债券收益率高于短期债券收益率,符合预期理论和流动性理论,但是息票剥离法在剩余期限结构不合理的条件下,其估计结果存在一定误差。
作者
李璐菲
刘艳
张悦
机构地区
中央财经大学金融学院
中国人民大学财政金融学院
出处
《财会月刊(中)》
2007年第8期44-45,共2页
finance and accounting monthly
关键词
利率期限结构
息票剥离法
国债市场
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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