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BVaR方法在股指期货投资中的应用 被引量：1

Application of BVaR in Stock Index Futures
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摘要 本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析。 Based on The introduction of the VaR model, author put forward the way to avoid the risk, that is to say, to use the BVaR model to handle with the risk control. Meanwhile,the article also exemplified the S＆ P index futures.
作者 袁象 余思勤
机构地区 上海海事大学经济管理学院
出处 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第4期693-696,共4页 Journal of Applied Statistics and Management
关键词 VAR BVAR 厚尾 极端事件 VaR BVaR Heavy tail extreme events
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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共引文献180

同被引文献6

引证文献1

数理统计与管理
2007年 第4期

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