摘要
对于经济环境下带扩散扰动古典风险过程的重要性质进行了讨论,给出了有限时间的破产概率的上界估计.
The paper studies a very important property for the present value of classical risk process perturbed by diffusion in an economic environment. An estimation of upper bound on ruin probability with finite horizon is obtained.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2007年第3期270-274,共5页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
基金
国家自然科学基金(10571072
10471076)
山东省自然科学基金(Y2004A06)
曲阜师范大学校基金
关键词
利息力度
经济因子
布朗运动
古典风险模型
破产概率
interest force
economic factor
Brownian motion
classical risk process
ruin probability
