摘要
引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR),证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,给出了投资组合的风险值上界.
The function convex order of non-negative random variables is introduced for risk assets value (VaR). The conclusion is that the portfolio risk value can not exceed the sum of individual risk assets values. The upper bound of portfolio risk value is also given.
出处
《甘肃科学学报》
2007年第3期40-43,共4页
Journal of Gansu Sciences
基金
甘肃省教育厅硕士点基金项目(0603-07)
兰州理工大学优秀青年基金联合资助
关键词
函数凸序
凸序
投资组合
VAR
function convex order
convex order
portfolio
VaR