摘要
1952年,Markowiz提出投资组合选择的均值-方差模型,它标志着现代投资组合理论的开端.Markowiz模型定量地分析了投资组合中风险与收益之间的内在关系,系统地描述和解决投资组合的最优化问题.该模型实际上是一个关于正定矩阵的二次规划模型,该模型在构造大规模证券组合方面并没有得到广泛应用,其原因在于当变量数目较大时,协方差矩阵中包含大量非零元素,使得相应二次规划的求解在计算上相当困难,大量文献对此进行了研究.本文运用遗传算法给出了Markowitz模型的一般求解方法,该方法有适应性广、有全局收敛性以及求解速度快的特点.
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第11期15-16,共2页
Statistics & Decision
