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中国国债市场周内效应的实证检验 被引量:2

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摘要 周内效应是指一周内各交易日的证券收益率之间存在显著的不同,具有一定的周期波动的现象.周内效应的存在意味着在不考虑交易成本的情况下,给予证券价格历史数据的分析就存在一定的获利机会.
作者 于鑫
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第11期78-79,共2页 Statistics & Decision
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