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金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究 被引量：8

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摘要 建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
作者 戴稳胜 吕奇杰 David Pitt
机构地区 中国人民大学财金学院 台湾清云科技大学工业工程与管理系 墨尔本大学精算研究中心
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第14期4-7,共4页 Statistics & Decision
关键词 小波转换 支持向量回归 离散小波分解 股价预测 期货信息
分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献11

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二级参考文献6

共引文献13

同被引文献89

引证文献8

二级引证文献17

统计与决策
2007年 第14期

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