基于Legendre多项式的财产损失分布建模研究

在财产保险中，关于损失分布建模的问题，大部分研究都是着眼于传统的参数统计方法，其基本流程为：获取数据一选择参数模型一估计模型参数一指出拟合效果。在模型的选择过程中，人们一般都会假定总体服从几种常见的分布函数，如Pareto分布、Gamma分布、Log—normal分布、Weibull分布、Bull分布、广义Pareto分布、LogGamma分布、广义Gamma分布等等，然后根据这些分布去拟合样本数据，得出总体分布情况。然而，这些假定是比较强的，在实际情况中，有时候拟合出来的模型并不能比较好的反映总体的实际分布情况，因此人们对总体是否较好地服从这些常见分布常常提出质疑，甚至有理由认为真正的分布与这些分布存在着比较大的距离。