汇率序列存在缺失值时的最大似然估计

一、简介 利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文（高洁，《系统工程》2004年，第10期）通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题，得到了存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计。