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基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法 被引量:2

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摘要 本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。
作者 刘志东 徐淼
机构地区 中央财经大学
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期13-16,共4页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70603034)
  • 相关文献

参考文献7

二级参考文献20

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共引文献186

同被引文献7

引证文献2

二级引证文献3

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