二重AR(1)模型的参数估计
摘要
二重AR(1)模型是普通AR(1)模型的非线性化,也可看作是RCAR(1)模型的进一步推广。由于二重AR(1)模型比较复杂,传统参数估计方法难以估计其参数,本文提出采用MCMC方法来估计其参数。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第18期30-33,共4页
Statistics & Decision
参考文献8
-
1Engle, RF. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflations[J]. Econometrica,1982,50,987-1007.
-
2Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticitiy[J]. Journal of Econometrics,1986,31,307-327.
-
3Wang, D. Frequentist and Bayesian Analysis of Random Coefficient Autoregressive Models [A]. North Carolina State University Ph.D. dissertation, 2003.
-
4Tsay, R. S. Conditional Heteroscedastic Time Series Models[J]. Journal of the American Statistical Association, 1987,82,59004.
-
5Andew A W..The Stability of the AR(1) Process with an AR(1) Coefficient[J]. Time Series Anal, 1985,6,151-229.
-
6苗夺谦.关于双重随机时序AR（1）－AR（1）模型的渐近性[J].山西大学学报（自然科学版）,1994,17(4):392-396. 被引量：2
-
7Meyer R, Yu J.BuGs for a Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model[J].Econometrics Journal,2000,3(2),198-215.
-
8Tiemey, L Markov Chains for Exploring Posterior Distributions (with discussion)[J]. Analysis of Statistics, 1994,22,1701-1762.
-
1郭明,郑惠莉,卢毓伟.基于贝叶斯网络的客户流失分析[J].南京邮电学院学报（自然科学版）,2005,25(5):79-83. 被引量：14
-
2李娟,赵选民.基于AR(1)模型的阵列传感器信号融合算法研究[J].传感技术学报,2007,20(2):419-421.
-
3马海云.基于Gibbs抽样的测试用例生成技术研究[J].自动化与仪器仪表,2011(3):11-12. 被引量：1
-
4马海云.基于Gibbs抽样的测试用例生成技术研究[J].自动化与仪器仪表,2011(2):11-11. 被引量：5
-
5朱复康,王德辉.一个简化的新Laplace AR(1)模型参数估计及其渐近性质[J].系统科学与数学,2009,29(1):129-135. 被引量：1
-
6郑伟,谷大武,陆海宁.改进型AR(1)模型在域名系统中的应用[J].计算机应用,2010,30(3):736-739.
-
7张西红,曹国柱,于洪敏,张树京.ATM网中VBR MPEG视频源的RAR(1)模型[J].军械工程学院学报,2000,12(2).
-
8李长隆,钮可.马尔科夫链蒙特卡罗方法浅析[J].黑龙江科技信息,2016(26):48-48. 被引量：2
-
9刘天亮,高胜利.硅微陀螺仪随机漂移建模及滤波[J].电子测量技术,2010,33(9):33-34. 被引量：5
-
10万聪,王翠荣,王聪,吕艳霞,贾朔.基于排队网络的多优先级MapReduce作业调度算法[J].计算机工程与科学,2014,36(12):2286-2295. 被引量：2
