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基于非对称Laplace分布研究VaR 被引量:8

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摘要 风险价值(Value-at-Risk简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文基于非对称Laplace分布来研究VaR,详细地讨论了非对称Laplace分布的性质、参数估计,并用该分布去拟合中国股票市场收益率的分布。实证分析表明,非对称Laplace分布比正态分布、对称Laplace分布的拟合效果有明显的提高。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第18期33-35,共3页 Statistics & Decision
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参考文献5

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