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关于铜期货最优套期保值比率的分析
被引量:
1
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摘要
作为期货市场的重要功能之一,套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。本文通过对中国铜期货市场历史样本数据的实证分析,用线性回归模型初步估计了铜期货的最优套期保值比率。
作者
夏丹
机构地区
武汉大学经济与管理学院
出处
《科教文汇》
2007年第10S期159-160,共2页
Journal of Science and Education
关键词
铜期货
最优套期保值比率
线性回归
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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