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亚式期权的一种定价方法 被引量：6

One Methed For Asion Option Pricing
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摘要 本文将用保险精算的方法对几何平均亚式期权进行定价,主要利用了正态分布的性质,将对连续形式的几何亚式期权进行定价。 This paper price the Asian option by the actuarial approach. And I mainly use the prosperties of normal distrigution.
作者 王国强 马德全 宋华
机构地区 中南大学数学科学与计算技术学院
出处 《数学理论与应用》 2007年第3期113-116,共4页 Mathematical Theory and Applications
关键词 正态分布 亚式期权 几何平均 normal distribution Asian option geometic average
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献1

共引文献69

同被引文献28

  • 1杜雪樵,唐玲.亚式期权定价中的鞅方法[J].合肥工业大学学报（自然科学版）,2005,28(2):206-208. 被引量：8
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引证文献6

二级引证文献50

数学理论与应用
2007年 第3期

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